helen

我现在想要估计股票的随机波动率模型，要用到EMM方法，这种方法用什么软件好？

QuantHR

matlab或c++自己写；要不就GG搜。

helen

好的，谢谢！我看到有人说用SAS做，我是MATLAB的初学者，这两个哪个会更简单，好用一些？

helen

我GG搜了一下 ，很少，只是有一篇应用的文章
能否麻烦你们懂得多提供一些相关的指导，谢谢！

martingale

引用:

原帖由 helen 于 2007-12-2 09:57 AM 发表
好的，谢谢！我看到有人说用SAS做，我是MATLAB的初学者，这两个哪个会更简单，好用一些？

应该是Matlab，灵活一些。
你确定是EMM还是GMM？EMM不难的啊，程序应该好些，如果是GMM可能难些，若是GMM，你搜索一下“GMM and MINZ Program Libraries for Matlab”，有软件包下载的。

helen

确定是用EMM，大体的框架是先用SNP（半非参数法）模型得到样本的条件密度函数，然后由伪极大似然估计参数产生模拟数据，以辅助模型刻度向量为矩条件进行有效估计，得出具体模型的参数。
您说不难，因为我是MATLAB的初学者，所以。。。。。。 ，希望给予指导！谢谢！

helen

能否麻烦用过此种方法的人员给予知道，万分感谢！