fdu_jakzhang

这种方程怎么用数值方法模拟（门特卡罗方法）

QuantHR

以前有同事研究过这个，虽然理论上比较新颖，但实际操作上好像不大方便，比如很难数值解等。

woodknife

对black schole,  original equation    dx=r x dt + s x dz(t), difference equation:
x(n+1)-x(n)=r * x(n) *dt + s * x(n) * h * (dt)^0.5,   
then  x(n)=x(n+1)/ (1+r* dt + s * h * (dt)^0.5)
here h is normal distributed random number.

only personal opinion, not sure whether it is correct or not.

zero_ice

彭院士的~~~~~~~

qinyanstar

这个方程的数值解还不够高效，运用与于实际尚需时间。

b14159

BSDE的数值解现在已经能做了，当初遇到的很多问题现在都已经解决，但是最关键的问题在于山东大学这边限于条件，与业界的交流合作不多，所以并没有出现太多应用性的成果。
彭老师现在正在主持一个973项目，你有兴趣的话可以适当关注一下。
bsde之后还有g-期望和G-期望（今年春天在武汉正式提出的），这套理论的好处是可以涵盖很多东西，可以解释很多问题。