如何用GARCH(1)求中石油的IMPLIED VOLATILITY

programchen

注册金融分析师

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1^# 大中小发表于 2008-4-4 03:28 PM 只看该作者

如何用GARCH(1)求中石油的IMPLIED VOLATILITY.

能讲一下步骤吗

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newcomm

资深矿工

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2^# 大中小发表于 2008-4-4 04:46 PM 只看该作者

你是指它的option price的implied volatility？这个和GARCH有关系吗

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programchen

注册金融分析师

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3^# 大中小发表于 2008-4-4 05:22 PM 只看该作者

股票的内在VOLATILITY!

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QuantHR

管理员

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4^# 大中小发表于 2008-4-4 05:31 PM 只看该作者

IMPV和GARCH没关系。
如果你指的是如何用GARCH计算股票vol，任何time series的书里都有。

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