SWAP RATE和FORWARD RATE

programchen

注册金融分析师

Rank: 2

1^# 大中小发表于 2008-4-8 02:56 PM 只看该作者

六个月美元SWAP RATE和FORWARD RATE哪个大,是不是SWAP RATE一定大于FORWARD RATE,什么因素决定SWAP RATE和FORWARD RATE的SPREAD

TOP

joyhu

注册金融工程师

Rank: 3 Rank: 3

2^# 大中小发表于 2008-4-8 04:50 PM 只看该作者

如果利率不出现倒挂现象，par rate 或swap rate 非常接近，但均比forward rate 小，这是因为par rate 是farward rate 的几何平均。

TOP

programchen

注册金融分析师

Rank: 2

3^# 大中小发表于 2008-4-10 09:23 AM 只看该作者

利率倒挂是不是即期大于远期,从来没见过,能举个例子吗?

TOP

‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››