lamancha

以前见过用CIR一类模型模拟七天回购这样利率的未来走势，考虑到这在国内算是比较市场化的利率了，没觉得有太大的问题。但现在要模拟一年定存这样非市场化的利率的未来走势，用CIR这样的模型还合适么？如果不合适，有什么更好的方法？

programchen

你能否把CIR模型模拟七天回购的例子上载一下,
CKLS模型应该可以

lamancha

我看的那篇文章上就直接是拿CIR模型，变成差分后利用一段时间的实际数据估计参数（R007），然后就用来模拟未来走势了。程序我这里没有。
CKLS只是比CIR多了一个参数吧，这样就更有效吗？我觉得关键问题是：对于这种 非市场化 的东西怎样模拟它的走势。

QuantHR

目前对于国内定存这样的利率没法准确用模型模拟。简单的回归可能效果更好。