hackering

去国金面，人家嫌偶学历太低，没要，根据记忆把他笔试题写下来，让后来者享福吧。

1、用C或BASIC 求a*x^2+b*x+c=0的解

2、APT和CAPM的内容，假设，区别。

3、说明严平稳过程和宽平稳过程的区别。

4、写出泊松过程和ITO^定理内容

5、列维分布和正态分布之间的区别。

6、上鞅和停时定理

7、协整检验有哪2大类，ADF单位根、JOHANSEN检验是什么？

8、什么是异方差？用什么参数可以估计？

9、写出买劝和卖权GAMMA，VEGA的推倒过程，是否恒为正？

QuantHR

把你写的程序给他们看看，说不定就要了。

3题没听过

newcomm

3题有信号处理背景的人应该知道

quantsong

国内的面试挺奇怪的。这个题目就是为学金融工程的准备的吧。

hoopmat

我要多努力了。。。

ypchen

请问楼主去应聘的什么岗位？

ncl14010303

严平稳（strictly stationary) 推不出宽平稳(weakly  stationary),但是要是随机变量的 各阶矩 都存在,则严平稳可以推出宽平稳.严平稳性以为着序列是同分布的.

当然宽平稳更推不出严平稳.

一般大家说得宽平稳主要指二阶宽平稳,就是随机变量的一阶和二阶矩都是常数,不随滞后阶数的变化而变化,但是随机变量与其更高(>3)阶滞后项的相关系数只是滞后阶数的函数,不随时间变化.

QuantHR

严平稳（strictly stationary) ，宽平稳(weakly  stationary)
原来是这样翻译的，谢了。

sweiok

还好啊，好好准被问题不

cliford

严平稳和宽平稳随机过程里面有讲嘛...