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ASIAN OPTION的均值问题

programchen

注册金融分析师

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1# 大 中 小 发表于 2008-4-28 11:00 AM  只看该作者

ASIAN OPTION的均值问题

2 阶段 ASIAN OPTION
用后向法
X为行权值

S_0表示初使值,S_10表示UP, S_01表示down,S_11表示UP, UP,S_02表示DOWN, DOWN
S_11的OPTION VALUE 是否为MAX(AVERAGE(s_0,s_10,s_11,s_0,s_01,s_11)-X,0)

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QuantHR

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9
2# 大 中 小 发表于 2008-4-28 08:38 PM  只看该作者
John Hull 书上说的很详细，用二叉树对asian option不是这样操作的，要调整。
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