某对冲基金第一轮电话面试题目 基金, 题目, 对冲, 面试, 电话

QuantHR

总体来说不难，但很注重基础，大致回忆如下：
1，forward和future区别；
2, bond price和interest rate关系；
3，third moment和fourth moment在distribution中的意义；
4，MLE的时候得到了参数，具体如何考察参数是否稳定（比如你有data，用MLE去fit某distribution后得到某些参数，问题是如何检验这些参数的值是否稳定）；
5，option pricing中重要的factor是什么，如何model；
6，correlation意义，缺陷；
7，Markowitz意义，缺陷。
其他还有一些小问题，不写了。

newcomm

谢谢，能否补充说明一下背景：
招什么职位？ 哪类hedge fund？ Stat-Arb？

QuantHR

quant research analyst

Stat-Arb.

newcomm

Thanks

垃圾树

其他都还好，第四个问题的答案是什么？？

kici

第四题答案，是不是把已有数据分几组，然后看估计出的参数是否稳定？

wisesummer

Maybe looking at the Std Errors of the parameters would shed some light on the estimation's stability.  This means we need to compute the inverse of Fisher's information matrix.

machcom

。。。好几个不会的，唉，基础太烂了

xfx

Thanks a lot for sharing.

QuantHR

原帖由 wisesummer 于 2008-5-8 10:04 AM 发表
Maybe looking at the Std Errors of the parameters would shed some light on the estimation's stability.  

yes, that s what i answered, but seems they were not satisfied with that.

they told me they only estimate the parameter once, where does std errors come from then?