随机数生成为题

wwxdlle

注册金融分析师

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1^# 大中小发表于 2008-5-8 08:12 PM 只看该作者

（不好意思，这个帖子应该发在MATLAB版）如何生成有确定相关性的随机数？

例如 A、 B 都服从正态分布（均值方差已知）并且相关系数为0.9
有没有相关的MATLAB程序？

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newcomm

资深矿工

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2^# 大中小发表于 2008-5-8 09:59 PM 只看该作者

简单，公式如下
N1, N2 ～(0,1) Rho， uncorrelated
X1 = N1, X2 = Rho*N1+sqrt(1-Rho*Rho)*N2

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