stonepiece

问一个刚出蛋壳菜鸟级别的问题：

Stochastic Calclulus／Martingale／Measure and Probablily方面的数学，是只在Asset pricing quant的职位里面用，还是在risk management的职位也会用到？
因为我注意到大多数Stochastic Calculus的课程介绍和相关书籍都提到pricing, 却不提到risk management。


谢谢！

yanccy1

没有stochastic calculus，即使是最简单的black-scholes模型也不复存在了。。。

有了模型，才能通过模型来进行hedging嘛

stonepiece

所以stochastic calculus也是所有risk managment工作的基础  ？

yanccy1

这随机积分学是金融数学理论的工具之一，你需要它来看懂模型，我目前只是一年级博士生，我也不是很清楚是否应该把stochastic calculus学得很精，觉得可能因领域而论吧。

Slayer_MM

楼上牛人

yanccy1

哈哈，只是目前能否读出phd还不知道。。。楼上夸奖拉

哎，连续灌了很多水了，就是为了numerical recipes。。。

Slayer_MM

引用:

原帖由 yanccy1 于 2008-6-30 11:57 PM 发表
哈哈，只是目前能否读出phd还不知道。。。楼上夸奖拉

哎，连续灌了很多水了，就是为了numerical recipes。。。

你要哪本？numerical recipes in C++?

whylyj

谢谢大家！刚刚加入！

yanccy1

to Slayer_MM

是，想要numercial recipes in C++ by Press et al.

但资源共享里面那本不是。。。枉费我连续灌水2小时*_*

jeanjong

引用:

原帖由 stonepiece 于 2008-6-30 08:15 PM 发表
问一个刚出蛋壳菜鸟级别的问题：

Stochastic Calclulus／Martingale／Measure and Probablily方面的数学，是只在Asset pricing quant的职位里面用，还是在risk management的职位也会用到？
因为我注意到大多数 ...

Stochastic Method做为modelling和hedging的基本方法之一，无论是对于derivatives pricing model还是risk model的建立都起着至关重要的作用