stonepiece

谢

引用:

原帖由 jeanjong 于 2008-7-1 08:34 PM 发表



Stochastic Method做为modelling和hedging的基本方法之一，无论是对于derivatives pricing model还是risk model的建立都起着至关重要的作用

Slayer_MM

引用:

原帖由 yanccy1 于 2008-7-1 06:42 PM 发表
to Slayer_MM

是，想要numercial recipes in C++ by Press et al.

但资源共享里面那本不是。。。枉费我连续灌水2小时*_*

我只有numercial recipes in C

yanccy1

引用:

原帖由 Slayer_MM 于 2008-7-1 11:10 PM 发表



我只有numercial recipes in C

slayer_mm : 你的是哪个edition？2nd or 3rd?

enthuse

stochatic calculus should useful for risk management also.

wxdirr

引用:

原帖由 stonepiece 于 2008-6-30 08:15 PM 发表
问一个刚出蛋壳菜鸟级别的问题：

Stochastic Calclulus／Martingale／Measure and Probablily方面的数学，是只在Asset pricing quant的职位里面用，还是在risk management的职位也会用到？
因为我注意到大多数 ...

这些知识是衍生品定价的数学基础，也是跨期资本定价模型，涉及资产定价的动态规划类模型的基础。当然也是风险管理的内容，
举个简单的例子：你在计算某个产品的日风险值，就要模拟一个随机过程或者分布，当然就要用到“Stochastic Calclulus／Martingale／Measure and Probablily”
这些数据基础了