hxdsc

各位大虾好，小弟这厢有礼了：

　　我现在在一所学校读数学的研究生，马上毕业了，想考上海交大的金融工程方向的博士，但没有人推荐，很可能考

不上，竞争太大了，很可能只能读本校的一个统计学（考试科目一样概率论数理统计，经济学），很想在统计学里面找

个方向和金融工程相关的方向。查了一些东西，可是还是很晕，似乎没有太合适的方向

　　这里面有学统计的吗　　金融统计　和　风险控制管理　是不是好一点呀。
　　
　　如果我只能读统计学　而且又想做金融工程或是数量分析方面的工作，选那些方向好一些呀，那位明白的可以给说

说呀。我们学校的导师在选方向方面还是比较松的。

wxdirr

学数学的很好转向统计
你可以考虑转向---时间序列分析（这是金融统计的必备工具）
你可以考虑转向——概率论和数理统计（这里面概率论和随机过程，随机微分方程基本上就是金融工程的研究工具）

MFinanceDuke

很好转 偏微分方程 或者 随机分析 方向都可以？

hxdsc

导师主要做的应用方向的，应用统计，不是数理方面，估计他不会让我做太理论的东西，那样他还不如我了，他主要做的经济统计。随机分析用的挺多的，偏微也用来做定价。可是我想在统计里面找个方向，偏向金融的，怎么办？还是要谢谢两位，上面两位也是数学的？

hxdsc

随机过程，我学过，时间序列分析没有学过，和随机过程有什么联系区别？？？

amoylotto

我觉得如果将来模型的话，随机分析要比金融时间序列要更好些吧? 如果是我，我就选择偏向数值算法的随机分析方向。

deanwj

统计不是数量分析吗？读博士，楼主最好三思，四年的机会成本，四年的工作经验，金融工程用的数学很多，要想转，还是比较容易的

wxdirr

硕士生是学数理统计的。不过我们学校的经济统计和数理统计开设课程大部分相同，只是各个导师应用方向不同。我导师是做应用金融的。我在金融与统计结合方面略知一二。
如果你偏重于经济统计在金融中的应用：主要学这些理论知识：（金融）时间序列分析——arma,garch VAR,SV，误差修正模型，MCMC方法；神经网络，分形理论——这些主要是针对金融里各种资产收益率和波动率建模的。
非线性时间序列——这个不用我说，是对线性时间序列的推广。
这两方面的理论主要学习模型建立和参数估计，假设检验等知识。这方面的知识和技术已经很成熟，理论既系统又庞杂。推荐两本教材：范剑青，tasy两人分别有一本经典的教材，既可以做应用学习，又对统计方法在金融中目前的技术发展方向作了展望。
还包括实证金融这一块，这一块很可能需要学习传统的金融模型（定价模型），利用统计方法对模型来进行检验，多是最小二乘，两阶段回归，面板数据分析，广义矩估计，工具变量法，核密度估计，谱方法的理论和技术。

wxdirr

续：
如果偏重于随机分析——基本上就是金融衍生品定价的技术，主要学习，一些扩散过程（包括几何布朗运动，跳跃扩散过程，其它过程），然后再次过程下对金融衍生品进行定价，找到复制和对冲的方法，这里面涉及到对定价模型的编程和参数统计处理问题。也要学习傅立叶变换、热传导方程求解方法、有限差分方法、蒙特卡罗方法。

wxdirr

我的强烈建议：
如果你博士是四年，对于学数学的你说，在这四年里你成为金融专家都有可能。前提是你对金融很感兴趣，又花大量时间进行金融理论的系统学习。
  四年的时间足够了。大约花一年的时间，你应该可以把金融的理论彻底搞通