ray.chan

请问　有没有金工应用的程式实现相关的国外的好的书推荐？

语言方面：比如，matlab，c++

应用方面：比如，trading，定价

QuantHR

你指含有程序的书？
Espen的"the complete guide to option pricing"和
"Modeling derivative in C++"不错，前者是用VB写的，后者用C++，都有大量的程序实例。

ray.chan

谢谢。（不一定是有附书的光盘的书，希望是金工应用实务方面的书，提及介绍金工应用如何使用程式具体实现。）

martingale

引用:

原帖由 ray.chan 于 2007-5-22 03:22 PM 发表
谢谢。（不一定是有附书的光盘的书，希望是金工应用实务方面的书，提及介绍金工应用如何使用程式具体实现。）

Paul Glasserman的"Monte carlo methods in financial engineering"，没有附带光盘，但里面很多例子都有程序编写建议。

ray.chan

martingale，谢谢。

edwen

引用:

原帖由 martingale 于 2007-7-13 09:36 AM 发表


Paul Glasserman的"Monte carlo methods in financial engineering"，没有附带光盘，但里面很多例子都有程序编写建议。

随机数生成的部分还有一些，其他的不多。另外很推荐花3，4个月精读一下，看完以后你对MC方法就有一个比较全面深刻的认识了