小娴

luqi，请问APGARCH模型用什么软件来算呢？

luqi

你可以用matlab。里面应该有支持的软件包，我当初用的是IMSL，现在的gsl科学计算库你也可以看看，估计可能会有。imsl有c++的版本，也有fortran的版本，gsl是开源的支持c和
c++，你找到源码后直接粘贴进自己的程序，然后写个接口就好。

wwxdlle

引用:

原帖由 QuantHR 于 2007-6-8 11:25 PM 发表
多谢分享。
1）我记得以前我是用诸如考察time series的first difference是否unit来判断p,q等于多少了，对于交易员来说，其实P，q的大小完全是一种艺术，相对而言，用GARCH的人交易员也居多；luqi，makov怎么判断p,q ...

  单位根检验可以看出（P,Q)吗？  好像不行吧， 我以前好像学过 汉南．里沙南方法。 我整理好了在发上来

QuantHR

BIC or AIC检验。

小娴

　luqi，状态转移的ＧＡＲＣＨ模型（比如分成两个状态的），计算时是将数据分成两个部分代入，还是怎么的？谢谢回答

martingale

引用:

原帖由 小娴 于 2007-12-13 07:47 PM 发表
　luqi，状态转移的ＧＡＲＣＨ模型（比如分成两个状态的），计算时是将数据分成两个部分代入，还是怎么的？谢谢回答

应该不是，程序会根据你设定的标准自动判断的。

luqi

martingale 说的对的

luqi

martingale 说的对的，你首先去看看最大似然估计怎么谢程序，根据原始数据，能够计算出最优化的参数，根据这些参数来区分

小娴

引用:

原帖由 luqi 于 2007-12-14 02:59 AM 发表
martingale 说的对的，你首先去看看最大似然估计怎么谢程序，根据原始数据，能够计算出最优化的参数，根据这些参数来区分

能说详细点吗？谢谢！！！

luqi

就是找到使几率最大的一组参数，你的那片文章上说的很清楚了