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关于GARCH
zero_ice
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发表于 2008-3-23 09:43 PM
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anguslicania
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发表于 2008-3-24 11:32 PM
只看该作者
可以用滞后项比较大的ARCH来近似GARCH吧
比如用30的滞后,当然要注意样本量是不是比较大。
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