ray.chan

2. market 。

ray.chan

8. 流动性 。

[ 本帖最后由 ray.chan 于 2007-7-21 09:22 PM 编辑 ]

martingale

1、2题毫无意义；3、4、5题说明不了什么；6、7、8、9题主观题，没有标准答案，吹就行了；10题不错，没看过RiskMetrics的Cash-Flow Mapping估计不好回答；11题属于最后10日几何亚式期权，没有精确解，只有近似解，不能照写BS公式，需要按照BS推导过程推导，建议参考积分推导过程；12题简单，只要知道美式和二叉树基本思路就没问题。
总体来说10、11、12题比较有水准，其它属于倒浆糊。

cookie

1. 道.......
2. nothing

[ 本帖最后由 cookie 于 2007-7-23 03:30 AM 编辑 ]

quantsong

哪家公司的题目？去年的吗？

amy980

用matlab写一段用monte carlo对欧式定价的程序。有的公司会把monte carlo换作二叉数。
怎么写啊,我都不会, 有人可以说说不?谢谢了.

wufanxy

三个nothing，呵呵！的确是的，原题可是有8，9句哦！

矿工

引用:

原帖由 amy980 于 2007-11-10 12:26 PM 发表
用matlab写一段用monte carlo对欧式定价的程序。有的公司会把monte carlo换作二叉数。
怎么写啊,我都不会, 有人可以说说不?谢谢了.

这个比较简单的，你随便GG一下应该就可以找到了，或者用本论坛上方那个搜索金融工程程序也应该可以。

Blue-Arrow

引用:

原帖由 martingale 于 2007-7-8 08:07 PM 发表
给quanthr捧场，回忆一下我当初面试一基金公司时笔试题题目吧，有金融和IT题，具体大部分都忘记了，给我留下比较深刻印象的是：
1、写出put-call parity和画出put call payoff curve；这种题经常问道，必备；
2、用 ...

第一题，我自己现场推导也可以做出来，呵呵，不太熟练
第二题，实话说，我从来没有仔细看过tree model，因为我一开始就学的continuous time finance；于是我想有了更加先进的连续模型，还用低劣的离散模型干么？呵呵。如果去考试绝对完蛋了。基金的人会认为，这个sb，连这么基础的都不会，，，，sigh，，，