有些网友给大家推荐不少好书，辛苦了啊
我把推荐好书的帖子集中在这边，方便大家阅读
也请大家看书时遇到什么问题推荐者应该也会很热心跟大家交流的
有遇到什么好书继续推荐哦
推荐时就在该贴下继续跟帖吧，也请大家把读书心得写下来
《金融几何学》
人大出版社的，作者是瑞士信贷第一波士顿的伦敦负责人麻省的数学博士。我的QQ是371630254，邮箱是
wufanxy@163.com。欢迎大家和我讨论金融工程和公司金融的问题啊。一起进步啊 wufanxy
《MATLAB在动态宏观经济学中的应用》
该书介绍了MATLAB在微观经济系统，宏观经济系统的应用。例如消费者行为的动态分析，双头垄断市场的动态分析；凯恩斯宏观经济模型，IS-LM模型，MUNDELL-fleming模型的动态分析。是一本学习MATLAB在动态经济中的应用的一本不可多得的好书。 wufanxy
《金融计算教程-matlab金融工具箱的应用》
清华大学出版社的，31元。觉得适合初学者啊。 wufanxy
《神经网络理论与matlab R2007实现》
最近学习神经网络，模糊数学在金融的应用。我的QQ是371630254.希望和大家多交流！这本书对学神经网络有些帮助，但我觉得还是看HELP比较好，我也是看HELP的。 wufanxy
《a introduction to econophysics：
correlations and complexity in finance》
如果哪位同学有较好的物理底子，又对数理金融感兴趣，我在这里郑重推荐一本书 a introduction to econophysics：correlations and complexity in finance 。 这本书比较全面的介绍了几种处理金融系统的方法，要求是对统计物理有一定了解。作者是最早进入金融领域的物理学家之一，曾经在Nature发表多篇论文，也是tunacate levy distribution的创立者。 luqi
国内已经有中文版了
《经济物理学导论：金融中的相关性与复杂性》
人民大学出版社出的，定价18元，很薄的小册子 hongchuan
《from statistical physics to risk management 》
有中译本（从统计物理到
风险管理），这本书可以作为第一本的深入读物。第一本像是科普，非常通俗易懂，第二本书写的困难重重，尤其是把近似方法发挥到了极点，而且在书2里面有一系列很精到的参考文献。
我现在就在看书2，其中关于中心极限定律，关于小概率事件的处理，关于levy分布等都有非常精到的论述。最近看到美国央行17次升息最终导致次级信贷市场产生危机，我觉得这就是小概率事件。或许投资最最重要的不是在牛市里面赚了多少，而是在大家都严重亏损的时候你好好的活了下来。因此感觉，数量金融中最最重要的部分之一就是对风险的量化和处理，这个方面来说这本书无疑是很好的。
这本书的作者也非常自负，下面是在amazon网站上的一段评论中的第二句话
If you have no idea about what I just wrote, this book is not for you. If you do and it made you smile, keep reading.
作者的自负是有道理的，这本书不是很好读，你看过之后就会明白，为什么说法国人的数学素养高，而且本书不是真正意义上和统计物理有关，就是用了近似的方法，这些方法都是很普遍的。我有时候几个小时就读了一个小节，大概1-2页的样子，但是一旦你明白作者讨论的问题之后，的确有种豁然开朗的感觉。书不是很厚，但是包括了主要的风险理论，并且指出了理论的局限性。
读这本书的基础要需要高等数学的基础。最后， 希望决心读明白这本书的人旅途愉快，在书里找到你自己的兴趣。如果有问题可以留言讨论，我也是刚开始没有多久，痛并快乐着。 luqi
编程方面
Espen的"the complete guide to option pricing"和
"Modeling derivative in C++"不错，前者是用VB写的，后者用C++，都有大量的
程序实例。
quanthr
Paul Glasserman的"Monte carlo methods in financial engineering"
没有附带光盘，但里面很多例子都有程序编写建议 martingale
modeling derivatives in c++ is a nice book, read it! oasising
